Inserindo objetos como item do JComboBox - Java

1 - Para adicionar objetos no método addItem() de um JComboBox, basta adicionar o método toString() e o método construtor  na classe que deseja adicionar no item, veja:

Acima utilizei atributos públicos apenas para não estender o código com os gets e sets.
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2 - Em seguida, basta adicionar os objetos no método addItem() do componente JComboBox, veja:

Acima invoco um método que trás uma lista de todas as cidades do banco de dados, logo em seguida percorro essa lista através do for, e a cada cidade da lista vou adicionando no método addItem() do componente JComboBox. Além de adicionar o objeto, apenas o nome da cidade será exibida o combobox, pois definimos isso no método toString() da classe Cidade.

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3 - Por fim, para pegar o objeto selecionado no item combobox, basta fazer o seguinte:

Cidade cidade = (Cidade) comboxCidade.getSelectedItem();